Volatilité implicite

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Contrairement à la volatilité historique, la volatilité implicite permet d'anticiper les fluctuations d'une valeur, via la prime d'option. En effet, la volatilité d'un cours détermine en grande partie la valeur de ce titre. Plus la volatilité est élevée, plus l'évolution du titre sera forte, qu'elle aille à la hausse ou à la baisse. De fait, sa valeur sera plus élevée qu'un titre ou qu'une option dont la volatilité est très faible.