Risque de corrélation

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Risque qui a pour origine la différence de sensibilité aux fluctuations du marché d'un actif par rapport à un autre, ou d'un instrument de couverture par rapport à l'actif ouvert. Ainsi si l'instrument de couverture ne suit pas exactement les évolutions du produit couvert, la couverture risque d'être insuffisante. Cette dernière devra donc être constamment modifiée, avec les coûts que cela implique, pour tenir compte de l'évolution du sous-jacent.