Réplication statistique

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Cette méthode consiste à obtenir la performance la plus proche possible d'un indice boursier de référence. Le gestionnaire de portefeuille compose ainsi un portefeuille de façon optimale afin à la fois de réaliser la performance la plus proche, mais aussi en limitant les transactions boursières. En effet, l'ajustement constat de la composition de l'indice est coûteuse. Le gestionnaire étudie ici la corrélation entre chaque valeurs afin de limiter les transactions et diminuer les coûts.