Probabilité de défaut

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La mondialisation des marchés a obligé les institutions à fixer des règles prudentielles de plus en plus strictes afin qu'une faillite en Corée du Sud ne se transforme pas par un effondrement du système financier en Europe. La probabilité de défaut est l'un de ses nouveaux terme, apparus dans le Comité de Bâle 2.

La probabilité de défaut correspond à la probabilité qu'un emprunteur ne puisse respecter ses engagements. Soit une faillite complète, ou simplement un retard sur plusieurs échéances.