Méthode actuarielle

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Dans le domaine des swaps, la méthode actuarielle est l'une des méthodes destinées à calculer le niveau de la couverture nécessaire, via des instruments comme la duration ou le delta. Ainsi, l'investisseur peut connaître l'évolution du swap en fonction de l'évolution de son sous-jacent. La méthode actuarielle se repose notamment sur le la sensibilité, le gamma, la duration, le delta ou encore la convexité. La méthode globale est aussi utilisée dans le domaine des swaps.