Maximum drawdown
perte maximale
Terme défini le 25/09/2014

le Lexique complet
Utilisé dans un plan de trading classique, le maximum drawdown ou max drawdown est la perte maximale historique d'une séance de trading. Cette perte maximale peut être supérieure à la plus forte perte de la journée, les pertes pouvant s'enchaîner d'un trade à l'autre. Le max drawdown associé au profit factor vous permettra d'estimer au mieux vos compétences en trading.