Maximum drawdown

perte maximale
Terme défini le 25/09/2014
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Utilisé dans un plan de trading classique, le maximum drawdown ou max drawdown est la perte maximale historique d'une séance de trading. Cette perte maximale peut être supérieure à la plus forte perte de la journée, les pertes pouvant s'enchaîner d'un trade à l'autre. Le max drawdown associé au profit factor vous permettra d'estimer au mieux vos compétences en trading.