Drawdown

perte maximale
Mis à jour le 29/12/2010
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Dans le cadre de backtests afin d'étudier un système de trading, le drawdown désigne la perte maximale enregistrée par le système. En effet, c'est souvent cette perte maximale qui détermine la qualité du système. Si la perte est trop élevée, un système pourrait être jugé comme trop risqué pour être utilisé.