Delta d'une option

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Lexique et Glossaire

Variation de l'option (ou warrant) pour une variation de 1 euro du sous-jacent. Autrement dit, le delta permet de connaître la sensibilité de l'option par rapport aux variations de son actif sous-jacent. Cette donnée est essentielle et détermine une bonne part de la valeur d'une option. Plus la sensibilité est élevée, plus l'option s'envolera lors de cycle haussier du sous-jacent. Sa volatilité sera donc plus élevée.