Critère de Roy

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Les gestionnaires de portefeuilles doivent gérer au quotidien le couple rentabilité / risque. Pour se faire le critère de Roy est un outil de sélection. Ainsi, il permet d'atteindre la probabilité minimale que le portefeuille soit inférieur au rendement minimal attendu. L'objectif en effet est de limiter le risque de pertes potentielles sur un portefeuille.