Contingent swap

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Se dit d'un swap dont l'activation implique qu'un événement se produise. Il peut s'agir par exemple de l'atteinte d'un certain niveau de taux d'intérêts. Dans que l'événement prévu initialement ne s'est pas réalisé, le swap ne s'active pas. Le trader prend un pari sur la réalisation de cet événement.

Le swaption est une forme de contingent swap.