Autocorrélation

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Indice mesurant la dépendance d'un objet vis à vis de lui même. Ainsi certains étudient les coefficients d'autocorrélation des rentabilités de chaque valeur. Si la rentabilité passée impacte directement la rentabilité future d'une valeur, les investisseurs sont donc en mesure d'estimer plus facilement les cours futurs en se basant sur les cours passés.