ATR

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L'Average True Range correspond à la moyenne des True Range. Ces derniers donnent la volatilité d'une valeur entre deux journées, à savoir entre le dernier cours et le cours de la veille. La valorisation dépend en partie de sa volatilité. Ainsi un titre volatile aura une valeur intrinsèquement plus élevée qu'une valeur non volatile. En effet, la propension de voir le titre évolué, à la hausse ou à la baisse, est plus élevée.