Zêta

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Equivalent du véga. Le zêta permet de connaître l'évolution d'une option par rapport à l'évolution d'un point de la volatilité du sous-jacent. En effet, la volatilité est un facteur important de la valorisation d'un produit dérivé. Plus la volatilité est élevée, plus les chances de voir le warrant ou l'option exercer sont fortes.