La volatilité est l'expression mathématique qui désigne le risque d'un
titre. Elle définit les variations d'un titre sur une période plus ou moins
longue. Plus un titre est volatile, plus la
rentabilité du titre est importante afin de compenser le fort risque. La volatilité est le plus souvent calculée en utilisant l'écart type de la
valeur.
La volatilisé historique se calcule en étudiant les
cours passés de la valeur.
La volatilité est souvent définie par le Béta.
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Risques spécifiques et de marché
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Lexique :
Bêta -
Option -
Volatilité implicite -
Warrant -
Voies et moyens
