Value at Risk (VaR)

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Méthode d'évaluation du risque de marché, notamment utilisé par les banques. Ainsi chaque banque connaît le maximum de pertes qu'elles peuvent générer avec la composition actuelle de leur investissement et ce dans des probabilités connues. Un particulier peut aussi mettre en place le même type de méthodes afin de se fixer un montant maximal de pertes. La value at risk lui permettra de connaître le niveau de probabilités qui pourra se traduire par ce niveau de pertes.