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Switch

Terme défini le 22/09/2011 par Sébastien Dufil

Outre l'arbitrage, le switch est un terme anglo saxon désignant une opération par lequel un investisseur clôture une position dérivée pour en réouvrir une autre, identique, mais à une période d'échéance différente. Il prolonge ainsi sa position.
Le switch trading désigne lui la vente de titres au profit d'autres dans le but de rééquilibrer ou de dynamiser son portefeuille.

Lexique : Arbitrage - Arbitragiste - Arbitrer - Echéance -

Guide : Marchés dérivés ? Kézako ? - Arbitrage, la quête de l'efficience des marchés -


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