Ratio omega

Téléchargez gratuitement
le Lexique complet

Un investisseur cherche à se prémunir au maximum des risques tout en maximisant son profit. En d'autres termes, il souhaite bien connaître le niveau de risque d'un placement afin de le comparer par rapport à la performance. Le ratio omega est l'un des nombreux indicateurs, comme le ratio de Sharpe, a permettre cela. Faciliter la comparaison entre des fonds d'investissements différents, en étudiant à la fois la performance obtenu et le risque pris.

Le ratio omega se calcule en divisant les rentabilités obtenues au dessus d'un seuil par les rentabilités obtenues en dessous de ce seuil. Si le seuil est inférieur à 1 par exemple, cela signifie que les risques pris ne sont pas justifiés par le niveau de performance.