Ratio de Sharpe

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Ratio permettant de calculer la performance supérieure d'un investissement par rapport à ce qu'aurait été la performance d'un placement sans risque. L'objectif est de savoir si l'investisseur obtient une performance supérieure eu égard au risque supplémentaire qu'il a pris. Le ratio de Sharpe est le plus souvent utilisé sur un portefeuille complet et permet de mesurer la compétence d'un gestionnaire de portefeuille par rapport à un autre. Il est en effet inintéressant de prendre un risque si ce risque n'apporte pas une rentabilité supérieure.