Variation de l'
option (ou warrant) pour une variation de 1 euro du
sous-jacent. Autrement dit, le delta permet de connaître la
sensibilité de l'option par rapport aux variations de son
actif sous-jacent. Cette donnée est essentielle et détermine une bonne part de la
valeur d'une option. Plus la sensibilité est élevée, plus l'option s'envolera lors de cycle
haussier du sous-jacent. Sa
volatilité sera donc plus élevée.
En savoir plus :
MONEP, le marché des options
Stratégies sur Options
Stratégies sur Warrants
Warrants ou comment doper la performance de son portefeuille
Lexique :
Alpha -
Option -
Sous-jacent -
Délocalisation
