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Moyenne Mobile Exponentielle, une autre variante

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Moyenne Mobile Arithmétique, la plus classique Moyenne mobile pondérée, où l'avantage aux derniers cours
Fiche publiée le 07/02/2006 - 8.205 vues




Moyenne Mobile Exponentielle, une autre varianteLa moyenne mobile exponentielle n'est qu'une variante de la moyenne mobile pondérée. L'objectif est de donner davantage de poids aux derniers cours au détriment des cours plus anciens. La pondération s'effectue ici par l'intermédiaire d'un pourcentage et non de valeurs absolues, comme la Moyenne Mobile Pondérée.

Le calcul de la MME s'établit comme suit :

Moyenne Mobile Exponentielle, une autre variante


avec Ct = cours en temps t, et 0 <= a <= 1

Comme vous pouvez le constater, plus les cours sont anciens, moins ils ont d'importance dans le calcul de la moyenne mobile. Le terme a été choisi arbitrairement. L'exemple ci-dessous vous aidera à mieux comprendre le mode de calcul.

Exemple :
Avec a = 75%

La Moyenne Mobile Exponentielle en t est donc de 203,54 contre 193,50 pour une moyenne mobile simple.

Moyenne Mobile Exponentielle, une autre variante


L'analyse de la MME est identique à celle de toute analyse sur les Moyennes Mobiles.

Remarque : Si a = 0,2, la MME sera à 9 jours; Si a = 0,15, la MME sera à 12 jours; Si a = 0,075, la MME sera à 26 jours.


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Lexique Ecréter Ecréter

Se dit d'une variation que l'on lisse pour supprimer les points hauts et les points bas.
- Oscillateur de Chaikin Oscillateur de Chaikin

Outil d'analyse chartiste se basant sur les moyennes mobiles exponentielles de l'Accumulation/Distribution. Cet oscillateur peut être positif ou négatif.
- Moyenne Mobile (MM) Moyenne Mobile (MM)

Outil d'analyse technique et graphique destiné à prévoir l'évolution des cours. Il s'agit d'une moyenne des cours, le plus souvent de clôture, mise à jour quotidiennement. Toutes les moyennes mobiles peuvent être envisagées : à 20 jours, 50, 100 voire 2 [...]
- Golden cross Golden cross

Terme d'analyse technique où deux moyennes mobiles se croisent à la hausse. Il s'agit d'un signal d'achat. Ainsi en lieu et place d'une moyenne mobile qui est percée, une moyenne mobile en perce une autre. La tendance de fond est donc mieux installée ca [...]
- Cours de clôture Cours de clôture

Dernier cours d'un titre fixé en clôture ou avant la clôture. Le cours de clôture se calcule via la méthode du fixing sur la place boursière parisienne. Il s'agit aussi du cours de référence repris par les journaux financiers, ou encore les services [...]
- DEMA DEMA

Acronyme de Double Exponential Moving Average, soit Double moyenne mobile exponentielle. Indicateur technique développé par Patrick Mulloy au début des années 90 et dont l'objectif est de devancer les signaux des moyennes mobiles qui sont souvent trop t [...]
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Commentaires :


determination de a posté par Bob le 13/08/09
Bonjour,

Merci pour l'introduction à cette notion, cela me rend curieux de savoir comment est déterminé le paramètre "a" en fonction de la profondeur de la MME (comment sait-on que MME9-->a=0.2 ?).

Merci d'avance


1? pour un novice posté par Rik57 le 28/10/08
cette page est bien dure à comprendre pour un novice.
Je viens de lire une vingtaine de pages de votre site 80% sont compréhensibles mais le reste ail ail. Je vous remercie de bien vouloir plus simple ou un lexique des abréviations.


pour posté par Escobar747 le 12/10/08
pour obtenir a dans le temps ils ont multiplie a par sa valeur initial

c'est à dire:
t = 0,75
t-1 = 0,75*0,75 = 0,56
t-2 = 0,56*0,75 = 0,42
t-3 = 0,42*0,75 = 0,32

moi je leur dis merci


incomplet !!! posté par Widmir le 20/02/03
Apparement, dans votre formule,
a varie avec n, mais comment ?

De plus, pour commodité de lecture, on peut écrire
a(n-1) C(t-n+1)
et non an-1Ct-n+1 !!

Révisez votre copie.





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