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CCI ou Commodity Channel Index

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Bandes de Bollinger ou comment gérer les écarts types Chaikin Money Flow, un suivi des cours mais aussi des volumes
Fiche publiée le 12/07/2005 - Dernière mise à jour le 27/05/2007 - 2.465 vues - par Sébastien Dufil




CCI ou Commodity Channel IndexLe CCI ou Commodity Channel Index est un oscillateur simple bornée. Développé par Donald R. Lambert pour étudier les tendances sur le marché des matières premières, il permet de détecter les tendances profondes d'un marché en écartant les tendances mineures.

L'utilisation du CCI permet de n'investir que pendant les périodes à forte tendance, et d'éviter ainsi d'être exposé dans des périodes sans tendance claire. Ainsi les tendances mineures évolueront dans un range compris entre -100 et +100. Seules les tendances de fond sortiront de ce range.

Calcul du CCI

Cours Moyen : CM = (H + B + C) / 3
Déviation Moyenne : DM = 1/P × Somme |CM - MM(CM,P)|
CCI = (CM - MM(CM, P)) / 0.015 × DM

Avec
H plus haut de la séance,
B plus bas de la séance,
C cours de clôture,
MM moyenne mobile.

La stratégie à appliquer est relativement simple :

si le CCI dépasse les +100, achat, puis vente une fois que le CCI sera retombé sous les +100

si le CCI tombe sous les -100, vente, puis achat une fois que le CCI sera repassé au-dessus des -100

La zone -100/+100 étant considérée comme une zone où aucune tendance claire n'est détectable, aucune position ne sera prise entre ces bornes.


En savoir plus sur
Analyse Technique versus Analyse Fondamentale
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-

B
O
U
T
I
Q
U
E
           

Commentaire :


inbitable posté par Widmir le 20/02/03
Qui sont H, B, C, P et MM ??

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